Importance sampling (IS) is a Monte Carlo technique that relies on weighted samples, simulated from a proposal distribution, to estimate intractable integrals. The quality of the estimators improves with the number of samples. However, for achieving a desired quality of estimation, the required number of samples is unknown, and depends on the quantity of interest, the estimator, and the chosen proposal. We present a sequential stopping rule that terminates simulation when the overall variability in estimation is relatively small. The proposed methodology closely connects to the idea of an effective sample size in IS and overcomes crucial shortcomings of existing metrics, e.g., it acknowledges multivariate estimation problems. Our stopping rule retains asymptotic guarantees and provides users a clear guideline on when to stop the simulation in IS.


翻译:重要性取样(IS)是一种蒙特卡洛技术,它依靠加权样品,根据建议分发情况模拟,估计难以处理的积分;估计者的质量随着样品数量的增加而提高;然而,为了达到预期的估计质量,所需样品的数量并不为人所知,取决于利息的数量、估计者以及选定的提议。我们提出了一个连续停止规则,在估计的总体变异性相对较小时终止模拟。拟议方法与估计中有效抽样规模的概念密切相关,并克服现有指标的重大缺陷,例如,它承认多变量估计问题。我们的停止规则保留了无损保证,并为用户提供了在何时停止IS模拟的明确准则。

0
下载
关闭预览

相关内容

专知会员服务
50+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
123+阅读 · 2020年9月8日
神经常微分方程教程,50页ppt,A brief tutorial on Neural ODEs
专知会员服务
71+阅读 · 2020年8月2日
【Google-CMU】元伪标签的元学习,Meta Pseudo Labels
专知会员服务
31+阅读 · 2020年3月30日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2019年10月11日
机器学习入门的经验与建议
专知会员服务
92+阅读 · 2019年10月10日
【哈佛大学商学院课程Fall 2019】机器学习可解释性
专知会员服务
103+阅读 · 2019年10月9日
【论文笔记】通俗理解少样本文本分类 (Few-Shot Text Classification) (1)
深度学习自然语言处理
7+阅读 · 2020年4月8日
19篇ICML2019论文摘录选读!
专知
28+阅读 · 2019年4月28日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
42+阅读 · 2019年1月3日
meta learning 17年:MAML SNAIL
CreateAMind
11+阅读 · 2019年1月2日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
深度学习医学图像分析文献集
机器学习研究会
18+阅读 · 2017年10月13日
【学习】Hierarchical Softmax
机器学习研究会
4+阅读 · 2017年8月6日
Arxiv
0+阅读 · 2021年10月18日
Arxiv
0+阅读 · 2021年10月17日
Arxiv
0+阅读 · 2021年10月17日
Learning to Importance Sample in Primary Sample Space
VIP会员
相关VIP内容
专知会员服务
50+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
123+阅读 · 2020年9月8日
神经常微分方程教程,50页ppt,A brief tutorial on Neural ODEs
专知会员服务
71+阅读 · 2020年8月2日
【Google-CMU】元伪标签的元学习,Meta Pseudo Labels
专知会员服务
31+阅读 · 2020年3月30日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2019年10月11日
机器学习入门的经验与建议
专知会员服务
92+阅读 · 2019年10月10日
【哈佛大学商学院课程Fall 2019】机器学习可解释性
专知会员服务
103+阅读 · 2019年10月9日
相关资讯
【论文笔记】通俗理解少样本文本分类 (Few-Shot Text Classification) (1)
深度学习自然语言处理
7+阅读 · 2020年4月8日
19篇ICML2019论文摘录选读!
专知
28+阅读 · 2019年4月28日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
42+阅读 · 2019年1月3日
meta learning 17年:MAML SNAIL
CreateAMind
11+阅读 · 2019年1月2日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
深度学习医学图像分析文献集
机器学习研究会
18+阅读 · 2017年10月13日
【学习】Hierarchical Softmax
机器学习研究会
4+阅读 · 2017年8月6日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员