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分解的 · 因子分析 · 估计/估计量 · Analysis · MoDELS ·
2022 年 11 月 23 日
Hidden Factor estimation in Dynamic Generalized Factor Analysis Models
翻译：动态通用系数分析模型中的隐藏系数估计
Giorgio Picci,Lucia Falconi,Augusto Ferrante,Mattia Zorzi
Giorgio Picci,Lucia Falconi,Augusto Ferrante,Mattia Zorzi

This paper deals with the estimation of the hidden factor in Dynamic Generalized Factor Analysis via a generalization of Kalman filtering. Asymptotic consistency is discussed and it is shown that the Kalman one-step predictor is not the right tool while the pure filter yields a consistent estimate.


翻译：本文件通过对Kalman过滤法的概括,论述对动态通用系数分析中隐含因素的估计。讨论了Asympt一致性,并表明Kalman单步预测器不是正确工具,而纯过滤器得出一致的估计值。
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