保险风险模型、投资组合及相关课题研究

项目名称： 保险风险模型、投资组合及相关课题研究

项目编号： No.10971157

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 胡亦钧

作者单位： 武汉大学

项目金额： 24万元

中文摘要： 针对比例再保险过程、停止损失再保险过程和超额损失再保险过程，针对时间是连续和离散两种情形，系统研究相关的最优投资策略、 最优消费策略及最优红利策略；系统地研究随机环境下的索赔赢余过程的精细大偏差， 包括独立索赔和相依索赔。项目涉及保险数学、金融投资组合、 随机分析、概率论极限理论、动态规划等学科领域；对推动保险数学与金融数学的交叉研究，具有重要的理论意义；所获成果也可望应用于保险、金融的风险监控、指导保险机构的投资决策。

中文关键词： 风险模型；再保险；投资组合；红利；风险度量

英文摘要：

英文关键词： risk model；reinsurance；portfolio；dividends；risk measure