沪深股市波动的复杂网络动力学研究

项目名称： 沪深股市波动的复杂网络动力学研究

项目编号： No.61164006

项目类型： 地区科学基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 自动化学科

项目作者： 李延龙

作者单位： 兰州理工大学

项目金额： 52万元

中文摘要： 本项目基于复杂网络理论，根据股票市场波动的复杂性和系统性，借助密度泛函和相变理论找到网络上升相和调整相的相变临界条件，把所得结果同基于艾略特波浪理论，采用实证和归纳的方法，研究股市波动"反转"现象所得"反转条件"加以比较；采用"网络化"方式描述股票间和板块间相互作用，引入影响矩阵，考虑诸如银行利率、企业收益、经济、货币政策、投资心理等因素的影响，甚至包括政治、战争以及天灾人祸的影响，构建反映股票市场波动复杂性和系统性的股票网络动力学模型，该模型既能描述股票网络的层次和内部结构，同时又能刻画其"微观"动力学，反映股票市场的"羊群效应"、"宽尾现象"等基本特征；模拟网络的演化并与沪深股市波动比对，调整网络拓朴参数，使网络模型逼近沪深股市波动，采用系统结构分析的方法，分析其结构稳定性、可靠性、竞争与合作性及鲁棒性等控制特性，深入理解股票波动网络结构和控制特性之间的关系。

中文关键词： 股票市场；波动；复杂网络模型；；

英文摘要：

英文关键词： stock market；fluctuate；Complex network model；；