项目名称: 基于MEM模型的金融市场分析

项目编号: No.70901055

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2010

项目学科: 金属学与金属工艺

项目作者: 郭名媛

作者单位: 天津大学

项目金额: 17万元

中文摘要: 采用MEM模型对金融市场进行分析已经取得初步的理论和实践成果,但仍有必要对采用MEM模型对金融市场进行分析做深入的研究。本项目首先通过建立变结构的MEM对金融市场波动进行研究,以提高模型对金融波动序列的刻画能力和预测能力,更符合总在不断调整的金融市场的实际情况,特别是我国的金融市场仍处于不断的调整和转轨中。然后,利用Copula函数在金融时间序列相关性分析上的优势,通过构建Copula-MEM和变结构的Copula-MEM,对金融市场波动之间的相关程度和相关模式进行研究,以便更加准确全面的捕捉到各个时期金融市场之间的相关性变化。同时通过构建Copula-MEM和变结构的Copula-MEM,对个股日收益波动与日交易量、日交易次数之间的进行相关性研究。另外, 通过建立具有变结构Copula的变结构MEM模型,分析金融市场间是否存在波动溢出。最后,采用中国股票市场的高频数据进行实证研究。

中文关键词: MEM;Copula-MEM;变结构;相关性;波动溢出

英文摘要:

英文关键词: MEM;Copula-MEM;structural change;correlation;volatility spillover

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