时滞随机系统的最优控制理论及其应用

项目名称： 时滞随机系统的最优控制理论及其应用

项目编号： No.11126209

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 史敬涛

作者单位： 山东大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 本项目研究时滞随机系统的最优控制理论及其在金融投资优化领域中的应用。理论上深入研究带状态时滞和控制时滞的正向、倒向和正到向随机系统，由布朗运动或布朗运动和泊松随机测度联合驱动，探讨最优控制满足的必要和充分条件即随机最大值原理，进而讨论带状态时滞和控制时滞的线性二次随机最优控制问题、递归效用线性二次最优控制问题、最大值原理与动态规划原理之间的关系等，探讨这些理论结果在最优投资组合和消费选择、均值-方差投资组合选择等金融优化问题中的应用。

中文关键词： 随机最优控制；时滞系统；倒向随机微分方程；最大值原理；线性二次控制

英文摘要：

英文关键词： stochastic optimal control；delayed system；backward SDE；maximum principle；linear-quadratic control