机器学习实现金融风控

一、背景

本文将针对阿里云平台上图算法模块来进行实验。图算法一般被用来解决关系网状的业务场景。与常规的结构化数据不同，图算法需要把数据整理成首尾相连的关系图谱。图算法更多的是考虑边和点的概念。阿里云机器学习平台上提供了丰富的图算法组件，包括K-Core、最大联通子图、标签传播聚类等。
本文的业务场景如下：
下图是已知的一份人物通联关系图，每两个人之间的连线表示两人有一定关系，可以是同事关系或者亲人关系等。已知“Enoch”是信用用户，"Evan"是欺诈用户，计算出其它人的信用指数。通过图算法，可以算出图中每个人是欺诈用户的概率，这个数据可以方便相关机构做风控。

二、数据集介绍

数据源：本文数据为自己生成，用于实验。
具体字段如下：

字段名	含义	类型	描述
start_point	边的起始节点	string	人
end_point	边结束节点	string	人
count	关系紧密度	double	数值越大，两人的关系越紧密

数据截图：

三、数据探索流程

首先，实验流程图：

1.最大联通子图

最大联通子图的功能很好理解，前面已经介绍了，图算法的输入数据是关系图谱结构的。最大联通子图可以找到有通联关系的最大集合，在团伙发现的场景中可以排除掉一些与风控场景无关的人。本次实验通过“最大联通子图”组件将数据中的群体分为两部分，并赋予group_id。通过“SQL脚本”组件和“JOIN”组件去除下图中的无关联人员。

2.单源最短路径

通过“单源最短路径”组件探查出每个人的一度人脉、二度人脉关系等。distance讲的是“Enoch”通过几个人可以联络到目标人。
如下图：

3.标签传播分类

“标签传播分类”算法为半监督的分类算法，原理是用已标记节点的标签信息去预测未标记节点的标签信息。在算法执行过程中，每个节点的标签按相似度传播给相邻节点。
调用“标签传播分类”组件除了要有所有人员的通联图数据以外，还要有人员打标数据。这里通过“已知数据-读odps”组件导入打标数据(weight表示目标是欺诈用户的概率)：

通过SQL对结果进行筛选，最终结果展现的是每个人涉嫌欺诈的概率，数值越大表示是欺诈用户的概率越大。