基于非线性数学期望的系统性风险测度与防控方法研究

项目名称： 基于非线性数学期望的系统性风险测度与防控方法研究

项目编号： No.71371109

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 宫晓琳

作者单位： 山东大学

项目金额： 56万元

中文摘要： 本项目通过金融风险理论、金融数学与（宏观）金融三领域的联合研究，针对我国及世界经济、金融界亟待解决的现实问题，基于随机分析与随机计算领域的国际领先成果，探索非线性数学期望理论框架下的系统性风险测度方法；研究系统性风险的复杂演变机制与速度；编制相应的预警指标体系并测算指标阈值。非线性风险测度模型及其相关算法的厘定、验证及优化将不仅建立在理论论证与计算机模拟测试的基础上，同时将利用国家2011金融风险定量计算与控制协同创新中心提供的协同平台进行实证研究。项目预期成果将以国际期刊论文的形式向国际相关学术领域介绍更为精益的系统性风险度量模型和相关成果；而项目生成的系统性风险度量与防控方法将助益于我国建立系统性风险监控机制。

中文关键词： 系统性风险；宏观金融风险；审慎风险管理；不确定性；非线性期望理论

英文摘要： With the joint effort of researchers in risk management，（macro）finance， and mathematics, the project will apply the distinguished achievements of Prof. Peng, an academician of Chinese Academy of Science, in stochastic analysis and calculus to developing n

英文关键词： systemic risk；macrofinancial risk；prudential risk management；uncertainty；non-linear expectation theory