【2024新书】《时间序列：建模、计算与推断》第二版，473页pdf

专注于使用分析和基于模拟的方法进行贝叶斯推理和计算，《时间序列：建模、计算与推断》第二版整合了时间序列建模的主流方法与时间序列分析方法和应用的重大近期发展。它包括了一个研究生水平的贝叶斯时间序列建模、分析和预测账户，广泛的引用了单变量和多变量时间序列分析的最新方法，并接触了多变量时间序列建模和预测的研究前沿。它呈现了几类模型和相关推理方法的概述、用于模型拟合和评估的统计计算、以及预测。它探索了时域和频域方法之间的联系，并使用贝叶斯公式和计算开发了各种模型和分析，包括基于马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）和顺序蒙特卡洛（SMC）方法的计算。它通过来自各种领域的示例和案例研究来说明模型和方法，包括信号处理、生物医学、环境科学和金融。与核心模型和方法一起，该书代表了在具有挑战性的时间序列问题中进行分析和预测的最新方法。它还展示了近年来时间序列分析在新的应用领域的增长，并接触了最新和相关的建模发展和研究挑战。第二版中的新内容：在核心模型理论和方法方面进行了扩展。 多个新的示例和练习。 动态因子模型的详细发展。 更新了与最近和当前研究前沿的讨论和联系。