广义随机线性Markov切换系统非合作微分博弈理论及其在金融保险的应用

项目名称： 广义随机线性Markov切换系统非合作微分博弈理论及其在金融保险的应用

项目编号： No.71171061

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学与工程

项目作者： 张成科

作者单位： 广东工业大学

项目金额： 42万元

中文摘要： 研究广义随机Markov线性切换连续(以及离散)系统的完全信息动态非合作鞍点均衡理论、Nash均衡理论以及Stackelberg博弈模型理论、Incentive博弈模型理论；以及基于博弈论方法研究广义随机Markov线性切换系统的鲁棒控制理论，试图丰富广义随机Markov线性切换系统非合作随机微分博弈理论。同时研究用博弈论视角分析受控的随机Markov切换系统的期权定价问题和保险人最优红利分发问题；以及研究受控且带跳扩散的随机Markov切换系统的期权定价问题和保险人最优红利分发问题。并研究这些广义随机Marko线性切换系统微分博弈理论和鲁棒控制理论在多部门线性动态投入产出分析方面的应用，结合中国实际经济数据给出动态非合作随机微分博弈模型仿真计算结果和案例分析。

中文关键词： 广义系统；Markov切换系统；非合作微分博弈；鲁棒控制；期权定价

英文摘要：

英文关键词： singular systems；Markovian jump systems；non-cooperative differential game；robust control；option pricing