基于期权博弈的发电容量投资随机演化研究

项目名称： 基于期权博弈的发电容量投资随机演化研究

项目编号： No.70971012

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 管理科学

项目作者： 张新华

作者单位： 长沙理工大学

项目金额： 25万元

中文摘要： 发电容量投资是电力产业市场化改革的关键内容之一，均衡的发电容量投资市场能否形成对电力市场的建立至关重要，但目前尚未见从理论上探讨发电容量投资随机演化的文献报道。本项目基于期权博弈理论，融合有限种群随机演化博弈与微分博弈论，运用贝叶斯学习、随机动态规划、实验经济学、Monte Carlo仿真、计量经济学等理论与方法，选择多重不确定条件下的发电容量投资学习策略与市场演化进行系统研究，以从理论上探讨不确定条件下的发电容量投资均衡路径与政策安排。拟研究的内容主要有：多重不确定条件下的发电容量投资期权博弈模型；发电容量投资学习策略与随机演化分析；诱导发电容量投资均衡形成的机制设计与政策分析。本项目的研究力图形成多重不确定条件下的发电容量投资随机演化均衡理论，为有关发电容量投资政策的出台提供理论支撑，并在一定程度内丰富和完善现行电力市场理论，研究结论也可为其它不可逆投资决策提供理论分析框架。

中文关键词： 实物期权；博弈论；容量投资；市场均衡；电力市场

英文摘要：

英文关键词： real option；game theory；capacity investment；market equilibrium；power market