金融与管理中的HJB方程组的高效有限元方法

项目名称： 金融与管理中的HJB方程组的高效有限元方法

项目编号： No.91430108

项目类型： 重大研究计划

立项/批准年度： 2014

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 张书华

作者单位： 天津财经大学

项目金额： 60万元

中文摘要： 利用最优剖分与最优插值、积分恒等式与插值后处理等超逼近分析技术，研究金融与管理中Hamilton-Jacobi-Bellman偏微分方程组的有限元超收敛、Richardson外推、迭代与插值校正等高效算法，并籍此构造出相应算法的可靠的后验误差指示子，进而建立高效有限元的自适应算法与并行算法，发展和丰富高效自适应与并行有限元方法的理论与应用，为金融衍生品定价与雾霾治理等问题的解决提供基础科学支撑，提高这类实际问题研究的数学水平。

中文关键词： 超收敛分析；自适应网格；并行计算；有限体积方法；

英文摘要： By virtue of optimal partition and interpolation, integral identities, and interpolation postprocessing technique, we probe superconvergence, Richardson extrapolation, iterated and interpolation defect correction of finite element methods for the system o

英文关键词： superconvergence analysis；adaptive meshes；parallel algorithm；finite volume methods；