前沿 | BAIR探索机器学习公平准则的长期影响：对弱势群体的善意真的种出了善果？

2018 年 6 月 3 日 机器之心

选自BAIR

作者：Lydia T. Liu、Sarah Dean、Esther Rolf、Max Simchowitz、Moritz Hardt

机器之心编译

参与：刘天赐、晓坤

由于机器学习系统容易受到历史数据引入的偏见而导致歧视性行为，人们认为有必要在某些应用场景中用公平性准则约束系统的行为，并期待其能保护弱势群体和带来长期收益。近日，伯克利 AI 研究院发表博客，讨论了静态公平性准则的长期影响，发现结果和人们的期望相差甚远。相关论文已被 ICML 2018 大会接收。

以「最小化预测误差」为目的训练的机器学习系统通常会基于种族、性别等敏感特性（sensitive characteristics），表现出歧视性行为（discriminatory behavior），数据中的历史性偏差可能是其中的一个原因。长久以来，在诸多如贷款、雇用、刑事司法以及广告等应用场景中，机器学习一直被诟病「由于历史原因，潜在地伤害到曾被忽视的、弱势群体」。

本文讨论了研究者们在调整以长期社会福利（long term social welfare）为目标的机器学习所得决策方面的近期成果。通常，机器学习模型产生一个得分（score）来概述关于个体的信息，进而对其作出决策。例如，信用得分（credit score）总结了某人的信用历史和财务行为，来帮助银行评定其信用等级。我们以此贷款场景为例贯穿全文。任何用户群体在信用得分上都有其特定分布，如下图所示。

1. 信用得分和偿还分布

通过定义一个阈值，可以将得分转变为决策。例如，得分高于放贷阈值的人可以获得贷款，而低于放贷阈值的则被拒绝。这种决策规则叫阈值策略（threshold policy）。可以将得分理解为贷款违约的估计概率编码。例如，信用得分为 650 的人中，90% 的人会偿还其贷款。因此，银行可以预估其为信用得分为 650 的用户提供等额贷款的期望收益，同样，可以预测为信用得分高于 650（或任何给定阈值）的全体用户提供贷款的期望收益。

2. 贷款阈值和结果

不考虑其他因素的情况下，银行会试图最大化其总收益。收益取决于收回的偿还贷款额与在贷款违约的损失额之间的比。在上图中，收益损失比为 1：-4，由于相较于收益，损失的成本更高，因此银行会更保守的进行放贷，并提高放贷阈值。我们将高于此阈值以上的总体人数占比称为选择率（selection rate）。

结果曲线

贷款决策不仅影响银行机构，也会影响个人。一次违约行为（贷款人无法偿还贷款）中，不仅是银行损失了收益，贷款人的信用得分也会降低。而成功的贷款履约行为中，银行获得收益，同时贷款人的信用得分提升。在本例中，某用户信用得分变化比为 1（履约）：-2（违约）

在阈值策略中，结果（outcome）被定义为某群体得分的变化期望，可以参数化为选择率的函数，称此函数为结果曲线（outcome curve）。当某群体的选择率发生变化时，其结果也会发生变化。这些总体人数级别上的结果会同时取决于偿还概率（由得分编码得到）、成本以及个体贷款决策的收益。

上图展示了某典型群体的结果曲线。当群体内获得贷款并成功偿还的个体足够多时，其平均信用得分就可能增加。这时，如果其平均得分变化（average score change）为正，则可得到无约束收益最大化结果。偏离收益最大化，以给更多人提供贷款时，平均得分变化会增大到最大值。称其为利他最优（altruistic optimum）。也可以将选择率提升到某个值，使平均得分变化低于无约束收益最大化时的平均得分变化、但依然为正，即图中黄色点状阴影所表示的区域。称此区域中的选择率导致了相对损害（relative harm）。但如果无法偿还贷款的用户过多，则平均得分就会降低（平均得分变化为负），从而进入红色横线阴影区域。

4. 贷款阈值和结果曲线

多群体情况

给定的阈值策略如何影响不同群体中的个体？两个拥有不同信用得分分布（credit score distribution）的群体会拥有不同的结果。

假设第二个群体和第一个群体的信用得分分布不同，同时群体内人数也更少，将其理解为历史弱势群体。将其表示为蓝群体，我们希望保证银行的贷款政策不会不合理地伤害、欺骗到他们。

假设银行可以对每个群体选择不同的阈值，虽然这可能面临法律挑战，但为了预防由于固定阈值决策可能带来的差别结果，基于群体的阈值是无法避免的。

5. 不同群体的贷款决策

很自然的会出现问题：怎样的阈值选择可以在蓝群体的得分分布中得到期望改善。如上文所述，无约束的银行策略会最大化收益，并选取收支平衡、贷款有利可图的点。事实上，收益最大化阈值（信用得分为 580）在两个群体中是相同的。

公平性准则

拥有不同得分分布的群体会有不同形状的得分曲线（原文图 6 上半部分展示了真实信用得分数据和一个简单结果模型的结果曲线）。作为无约束收益最大化的另一个替代选择是公平性约束（fairness constraints）：通过某些目标函数令不同群体的决策平等。目前已经提出了各种公平性准则，诉诸直觉来保护弱势群体。通过结果模型，我们可以正式的回答：公平性约束是否真的鼓励了更多的积极结果。

一个常见的公平性准则，人口统计平等（demographic parity），要求银行在两个群体中给出相同比例的贷款。在此要求下，银行继续尽可能最大化收益。另一个准则，机会平等（equality of opportunity）：两个群体中的真阳性率（true positive rate）相等，要求银行对两个群体中会偿还贷款的个体相同的贷款比例。

虽然从要求静态决策公平的角度出发，这些准则都很合理，但它们大多忽略了这些对群体结果的未来效应。原文图 6 通过对比最大化收益、人口统计平等和机会平等下的策略结果，展示了这一点。看看每个贷款策略下银行收益和信用得分的变化。和最大化收益策略相比，人口统计平等和机会平等都降低了银行收益，但是否获得了相较于最大化收益得到提升的蓝群体结果？虽然相较于利他最优，最大化收益策略对蓝群体贷款过低，但机会平等策略则（相较于利他最优）贷款过多，人口统计平等则贷款过多，并达到了相对损害区域。

6. 有约束条件下的贷款决策模拟