基于质押物价格波动的动态存货组合质押贷款优化决策研究

项目名称： 基于质押物价格波动的动态存货组合质押贷款优化决策研究

项目编号： No.71362028

项目类型： 地区科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 者贵昌

作者单位： 云南师范大学

项目金额： 34万元

中文摘要： 在中小企业融资难问题日益突出、信贷风险居高不下的大背景下，以组合优化为主要研究视角和分析工具，探讨价格波动下存货组合质押贷款的动态决策机制和演进规律。在单周期、多周期、有限理性和复杂网络条件下，研究贷款企业、银行和TPL 基于价格波动的动态存货组合质押贷款优化途径和策略选择。首先，设计"体液免疫算法"研究存货组合质押随机决策规则，引入动态分析框架揭示质押组合策略的动态变化规律，并借鉴投资风险分析框架，探讨价格波动纳入动态存货组合质押的途径及风险控制策略；其次，引入有限理性的演化博弈方法，建立刻画价格波动下存货组合质押决策规则的演化博弈模型，研究不同初始条件下的均衡实现路径；最后，使用复杂网络上的演化博弈方法，研究存货组合质押价格波动下的囚徒困境演化进程，分析演化博弈的稳定均衡。项目研究既为存货组合质押贷款业务的完善提供依据，又从理论上探究存货组合质押贷款的动态优化规则和价格风险管控机制。

中文关键词： 存货组合质押贷款；价格波动；优化决策；；

英文摘要： As the financing of SMEs have become increasingly prominent and the credit risk remains high，this project intend to use portfolio optimization as the main research perspective and analysis tool to investigate dynamic decision-making mechanism and evolutio

英文关键词： combinational inventory pledge loan；price fluctuation；optimization；；