基于在线时间序列搜索的算法交易策略研究

项目名称： 基于在线时间序列搜索的算法交易策略研究

项目编号： No.71201123

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 张文明

作者单位： 西北大学

项目金额： 19万元

中文摘要： 算法交易已成为证券市场上的重要交易方式，算法交易的策略设计是国内外一个热点的研究问题。项目运用在线时间序列搜索模型，对算法交易策略展开深入研究。项目首先分析、概括证券市场的特征以及投资者的投资行为特征，并构建在线时间序列搜索模型；然后，运用在线理论构造算法交易策略，并采用竞争比分析法讨论交易策略的性质；最后，设计软件系统，并将交易策略运用到证券市场上，以检验交易策略的执行效果。项目的研究在理论上丰富了在线时间序列搜索模型的研究，并在证券市场上有着重要的应用。

中文关键词： 算法交易；在线策略；时间序列搜索；竞争比；

英文摘要： Algorithmic trading is playing an important part in the securities market, rencently. And the study on trading strategy is very hot at home and abroad. We will study this problem from the view of online time series search in this project. We will first an

英文关键词： Algorithmic Trading；Online Algorithm；Time Series Search；Competitive Ratio；