The problem of optimal estimation of linear functionals constructed from the unobserved values of a stochastic sequence with periodically stationary increments based on observations of the sequence with stationary noise is considered. For sequences with known spectral densities, we obtain formulas for calculating values of the mean square errors and the spectral characteristics of the optimal estimates of the functionals. Formulas that determine the least favorable spectral densities and the minimax-robust spectral characteristics of the optimal linear estimates of functionals are proposed in the case where spectral densities of the sequence are not exactly known while some sets of admissible spectral densities are specified.


翻译:在对固定噪音序列进行观测的基础上,定期固定递增,根据随机序列的未观测值,对线性功能进行最佳估计。对于已知光谱密度的序列,我们考虑对线性功能进行最佳估计的问题。对于已知光谱密度的序列,我们获得了计算平均平方差值和最佳功能估计的光谱特性的公式。在具体指明某些可接受光谱密度的同时,还提出了确定最有利光谱密度和最佳功能线性估计的微麦克斯-气旋光谱特性的公式。

0
下载
关闭预览

相关内容

专知会员服务
50+阅读 · 2020年12月14日
Fariz Darari简明《博弈论Game Theory》介绍,35页ppt
专知会员服务
109+阅读 · 2020年5月15日
已删除
将门创投
8+阅读 · 2019年6月13日
19篇ICML2019论文摘录选读!
专知
28+阅读 · 2019年4月28日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
笔记 | Deep active learning for named entity recognition
黑龙江大学自然语言处理实验室
24+阅读 · 2018年5月27日
Soft-NMS – Improving Object Detection With One Line of Code
统计学习与视觉计算组
6+阅读 · 2018年3月30日
【推荐】RNN/LSTM时序预测
机器学习研究会
25+阅读 · 2017年9月8日
时间序列算法ARIMA介绍
凡人机器学习
5+阅读 · 2017年6月2日
VIP会员
相关VIP内容
专知会员服务
50+阅读 · 2020年12月14日
Fariz Darari简明《博弈论Game Theory》介绍,35页ppt
专知会员服务
109+阅读 · 2020年5月15日
相关资讯
已删除
将门创投
8+阅读 · 2019年6月13日
19篇ICML2019论文摘录选读!
专知
28+阅读 · 2019年4月28日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
笔记 | Deep active learning for named entity recognition
黑龙江大学自然语言处理实验室
24+阅读 · 2018年5月27日
Soft-NMS – Improving Object Detection With One Line of Code
统计学习与视觉计算组
6+阅读 · 2018年3月30日
【推荐】RNN/LSTM时序预测
机器学习研究会
25+阅读 · 2017年9月8日
时间序列算法ARIMA介绍
凡人机器学习
5+阅读 · 2017年6月2日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员