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2022 年 5 月 12 日
A Multivariate Hawkes Process Model for Stablecoin-Cryptocurrency Depegging Event Dynamics
翻译：Snablecoin-Crypto 货币去探事件动态的多变量鹰形进程模型
Connor Oxenhorn
Connor Oxenhorn

Stablecoins, digital assets pegged to a specific currency or commodity value, are heavily involved in transactions of major cryptocurrencies. The effects of deviations from their desired fixed values (depeggings) on the cryptocurrencies for which they are frequently used in transactions are therefore of interest to study. We propose a model for this phenomenon using a multivariate mutually-exciting Hawkes process, and present a numerical example applying this model to Tether (USDT) and Bitcoin (BTC).


翻译：与特定货币或商品价值挂钩的证券、数字资产,大量涉及主要加密交易,因此,值得研究偏离其预期固定价值(去除)对其经常用于交易的加密的影响。我们用多种变量相互促进的霍克斯进程为这一现象提出一个模型,并将这一模型用于Tether(USDT)和Bitcoin(BTC)的数字例子。
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