基于多重分形的金融市场极端波动行为研究及智能预报

项目名称： 基于多重分形的金融市场极端波动行为研究及智能预报

项目编号： No.70901017

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 苑莹

作者单位： 东北大学

项目金额： 18万元

中文摘要： 在全球金融危机的背景下，各国主要金融市场总体出现持续动荡。市场中所反映出来的复杂性、突发性以及极端波动性对金融安全产生了巨大冲击，也对金融风险管理提出了挑战。为了弥补传统风险管理理论方法的不足，本项目拟运用多重分形理论，深入研究股市极端波动行为的复杂特性，探索股市危机的预警方法。内容包括：分析股市波动的标度突变行为；研究股市极端波动的突发性特征及其在国际市场之间的传导机制；研究在市场极端波动情况下，发达市场与新兴市场在市场波动的剧烈程度、发生极端波动的频繁程度及金融传染程度等方面的差异特征；研究不同行业背景对价格极端波动行为的影响；并在此基础上，针对金融市场所具有的非线性、参数时变等特点，将分形统计方法与案例推理技术相结合，将市场极端波动过程中各时变性参数的异常变化规律与专家经验有机地结合，来构造案例，进而建立基于案例推理的股市极端波动智能预报模型，以期为金融风险管理提供新思路和新方法。

中文关键词： 金融市场复杂性；多重分形；极端波动；价-量联合行为；风险度量指标

英文摘要：

英文关键词： Complexity of financial market；Multifractal；Extreme fluctuation；Price-volume joint behavior；Financial measures