基于正则Vine copula的相依建模及软件开发

项目名称： 基于正则Vine copula的相依建模及软件开发

项目编号： No.11371340

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 胡太忠

作者单位： 中国科学技术大学

项目金额： 56万元

中文摘要： 多维数据中变量之间会呈现出不同的甚至复杂的相依结构，一些变量之间有时也会呈现出上或下尾相依性。统计建模就是要寻找这样的一个简单且稳健的模型，该模型能够尽可能多地揭示数据的特质。通常Copula 方法在对高维数据相依建模中存在一些不足，不能很好地把握模型变量之间的相依结构。新近发展起来的带有图结构的Vine Copula 可以克服通常 Copula 在多维建模方面的不足，因此备受人们的关注。本项目将从统计相依的角度研究 R-Vine 模型性质；充分利用R-Vine图的结构研究其模型选择、参数估计、拟合优度检验以及抽样技术；开发适应于R-Vine 建模的统计软件包pyvine；将R-Vine 的建模方法应用于几个实际数据，并与已有的建模方法作对比，尝试用R-Vine 的思想来对纵向数据内部相依结构建模。本项目的研究将有助于人们更好地认识模型、把握模型和应用模型。

中文关键词： 正则藤；相依结构；软件开发；随机比较；风险度量

英文摘要： There are different or even complex dependence structures in multivariate data, among which some data variables possess features such as upper and/or lower tail dependence. In statistical modeling, we try to look for such a model which is simple and robus

英文关键词： Regular vine；Dependence structure；Development of package；Stochastic comparisons；Risk measures