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Processing（编程语言） · 估计/估计量 · Integration · 统计理论 ·
2021 年 4 月 15 日
Malliavin Derivative for the Unknown Parameter in surplus process with mixed fractional Brownian motion
翻译：以混合分片布朗运动的剩余工艺中未知参数的 Malliavin 衍生物
Chunhao Cai,Yingzhong Huang
Chunhao Cai,Yingzhong Huang

In this paper, we will construct the Malliavin derivative and the stochastic integral with respect to the Mixed fractional Brownian motion (mfbm) for H > 1/2. As an application, we try to estimate the drift parameter via Malliavin derivative for surplus process with mixed fractional Brownian motion


翻译：在本文中,我们将为H > 1/2建造马利亚温衍生物和马利亚温衍生物与混合分部分布朗运动(mfbm)的混合分部分布朗尼运动(mfbm)的合成物。作为应用,我们试图用混合分部分布朗尼运动来估计通过马利亚温衍生物的漂移参数的剩余过程。
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