【经典书】应用随机微分方程，324页pdf，Applied Stochastic Differential Equations

导读

这本书是用两位作者博士论文中的材料和大量全新材料扩充而成的，主要内容是随机微分方程(SDEs)在诸如目标跟踪和医学技术等领域的应用，特别是它们在诸如滤波、平滑、参数估计和机器学习等方法中的应用。

Applied Stochastic Differential Equations

Simo Särkkä and Arno Solin

简介

这本书的主题是随机微分方程(SDE)。顾名思义，它们实际上是微分方程，每次求解时都会产生不同的“答案”或解轨迹。这种奇特的行为给它们提供了在广泛的应用中对不确定性建模有用的特性，但同时也使SDE的严格数学处理变得复杂。

这本书的重点是应用，而不是理论方面的SDE，因此，我们选择以一种我们认为支持从应用角度学习SDE的方式来构建这本书 。在这几章中，我们试图提供一个实例、实践应用的理论和方法的结果。每一章还包含一套代表性的分析和动手练习的项目，可以用来测试和加深对主题的理解。

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