计量经济学(Econometrics)是以经济学和统计学为基础,运用数学、统计学和电脑技术,定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门学科。而时间序列(Time Series)又称动态数列,是同一统计指标的数值按发生的时间先后顺序排列而成的数列,主要目的是分析已有数据以对未来进行预测。
时间序列计量经济学是根据系统观察得到的时间序列数据,通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法,可用于多个领域,比如金融、气象、市场分析等。