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本书致力于鲁棒优化——一种处理不确定数据优化问题的特定的和相对新颖的方法。

• 数据不确定性的现象是什么,为什么它值得专门处理,

• 如何在鲁棒优化中处理这一现象,以及如何将这种处理方法与处理数据不确定性的传统方法进行比较。

本书的主体部分分为四个部分:

第一部分是 鲁棒线性规划的基本理论,它从一个不确定线性规划问题及其鲁棒/广义鲁棒问题的概念的详细讨论开始。

第二部分可以看作是第一部分的“二次曲线版本”,将non-adjustable鲁棒优化的主要概念推广到二次曲线形式的不确定凸规划问题,重点是不确定二次曲线和半定规划问题。

第三部分致力于鲁棒多阶段决策,特别是鲁棒动态规划。

第四部分提出了三个实际的例子,充分详细地提出了RO方法的应用。

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