打败82%基金经理 他的量化投资机器生成700万条策略 获投330万

2018 年 7 月 12 日 铅笔道

庞然以前做围棋机器人。


文| 铅笔道 记者 刘晶荣


朋友们总会把“敏锐”这个词贴到庞然身上,正如去年阿尔法狗战胜柯洁时,庞然从中看到了一个商机。 

他觉得阿尔法狗的升级版Master是一个变革点,用神经管网络替代原来用逻辑和策略构建数学模型,这一人工智能领域的思路转变同样也可以运用到金融领域。 

2017年10月,他成立“DeltaGrad”,推出产品“智富狗”,一款A股人工智能投资机器人。庞然将AlphaGo技术应用于量化投资领域,与市面一些业内公司不同,不给机器预先设定交易逻辑,而是用原始数据直接训练神经网络,让机器实现自主量化交易。 

现阶段,团队已开发完成5个神经网络模型,计划年底前完成10个,并已形成总计700多万条投资策略,并且在风险防范的收益方面超越了82%的基金经理。 

从2017年11月实盘测试以来,截至2018年5月底,公司收益12.2%,最大回撤3.63%。


注:庞然承诺文中数据无误,为内容真实性负责。铅笔道作客观真实记录,已备份速记录音

“直觉而非逻辑”


庞然认为,人工智能量化投资取得重大突破,并不是按照预先设定的交易逻辑学习,而是用原始数据直接训练机器的神经网络。他通俗地比喻到,就像老中医将毕生经验写成书,让后来者按照知识逻辑学习,结果还是达不到老中医的水平,因为其个人经验与直觉才是核心。


在他看来,目前市场上的量化交易依据某种交易逻辑,通过输入历史数据等众多参数来建立模型,以算出股票上涨或下跌的概率,再生成投资组合和调仓策略。随着人工智能兴起,AI通过机器学习技术,能生成自己的投资策略。


庞然想通过机器学习的方式训练一个做量化投资的机器人。它拥有金融领域“老中医”即基金经理的能力,还拥有无限精力,能同时看大量股票。


同时国外盛行的量化交易越来越被国内机构接受,其在控制风险的情况下,能提高投资收益,这是公、私募投资的最大需求。


2017年10月他成立DeltGard,将AlphaGo技术应用于量化投资领域,他想做量化交易界的Deepmind。


庞然的这个想法直接由去年著名的人机围棋大战促成。2017年5月,阿尔法狗大战世界棋王柯洁取得胜利,庞然认为,阿尔法狗的升级版Master才是变革点,用神经管网络替代原来用逻辑和策略构建的数学模型。


阿尔法狗不需要去学选手如何思考,只需看选手如何布棋,就能学习并超越人类。因此,量化投资也不需知道最好的操盘手怎么想,只需知道操作即可。


庞然了解到将人工智能应用进金融领域的公司很多,“用哪个阶段的人工智能技术才是关键”,他认为自己真正的对手并不多,且起步比较早。


DeltGard第一个产品“智富狗”,A股机器人上线。庞然选择投资领域最难的A股来测验其抗风险能力。


“如果我们的技术用于A股没问题,那对其它相对容易的市场更没问题。”他认为投资的核心是风险,首先A股只能做多,卖空部分有一定流动性限制,所以没法做对冲;其次A股又是T+1,他必然有隔夜风险;再者A股受政策影响极大,且A股市场的参与者具丰富性:散户、投资机构、国家性质机构。


今年4月,公司获众海基金330万种子融资。

超越82%基金经理


庞然坦言:“无论如何,机器的实战成绩才是硬道理。”


2018年1月~5月智富狗的资金实盘操作验证:综指跌6.4%,深成指跌6.75%,中小板指跌6.05%,收益1.45%;同期东方财富Choice数据显示,在762只股票型产品中,仅140只今年收益为正,占比为18%。


庞然说,以上数据证明,无论是风险防范还是在盈利方面,智富狗已超越82%的基金经理。


现阶段,DeltaGrad从自己的私募基金开始做起,按交易收益分成,同时将智富狗抵抗风险的技术向B端企业开放,并收取一定服务费。“在没有做对冲的情况下,我们能提前3~5天预测大跌预警。”


今年5月,有一位投资人放了50万资金给庞然做测试,一周赚了5%后将钱取回。近日再谈融资事宜时,对方欲再放10万元检验成绩,原来上次他只顾着赚钱,忘记了是庞然的项目。


据了解,DeltaGrad从算法到模拟盘验证再到实盘验证,计划开发10个算法模型,现已完成5个,预计今年年底全部完成。同时,现有的神经网络模型已形成总计700+万的策略。“从去年10月至今,我们一直闷头做实盘业绩,并未做过多宣传。”庞然说,他想等模型做好之后再向外募资与合作。


他介绍道,从2017年11月实盘测试以来,公司用自建基金库测试,截至2018年5月底,公司收益6.7%,最大回撤3.63%。


截止2018年7月2日,项目的纯机器业绩累积为收益8.1%,同期上证-19.2%, 深证-19.1%,沪深300 -16%,创业板-14%,中证1000 -29.7%。


编辑 | 薛婷  校对 |程用杰


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