协方差矩阵 - 专知百科

在概率论和统计学中，协方差矩阵（也称为自协方差矩阵，色散矩阵，方差矩阵或方差-协方差矩阵）是平方矩阵，给出了给定随机向量的每对元素之间的协方差。在矩阵对角线中存在方差，即每个元素与其自身的协方差。

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