深度学习在金融序列分析上有优势吗？

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相对于支持向量机而言，深度学习在金融序列分析上有优势吗？目前看到的大部分深度学习的例子，好像都是应用于图像识别上。

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金融数据是典型的时间序列数据。深度学习已经发展出来非常成熟的时间序列数据分析模型，比如：LSTM, GRU等，前两年大火的BERT模型及实现BERT背后的注意力模型（Attention）, Transformer，都是可以用于时间序列的成熟模型。

笔者分享了金戈老马：深度学习 - 时间序列分析实例（一），在完成了这一部分之后，计划以沪深股票数据作为研究对象继续分享一下自己的心得体会。